内容摘要:
这几天圈内都在传底蓓离什么的。作为严肃的量化自媒体,我们就不跟着吃这波瓜了。不过,我一直很关注技术指标的顶背离和底背离,一直在追问它的成因如何,以及如何预测。
底蓓离把我目光再次吸引到这个领域来,于是突然有了一个猜想。虽然我还没来得及完全证实它,但这个猜想,值得你锁定我的频道。...
发表于 2024-04-25 人气 934 点击阅读
内容摘要:
之前的文章中,我们对中证1000指数进行了顶和底的标注。这一篇我们将利用这份标注数据,实现机器学习预测顶和底,并探讨一些机器学习的原理。
我们选取的特征非常简单--上影线和WR(William's R)的一个变种。选取这两个因子,是基于东吴证券高子剑在2020年6月的一份研报:...
发表于 2024-04-23 人气 292 点击阅读
内容摘要:
_Robert (Bob) Haugen, 低波动因子之父。图片来自MarketWatch_
之前我们有一期文章介绍了**低换手率因子**。它的背后的原理是,要买在**无人问津处,藏器待时,最终卖在人声鼎沸时**。这是一种博弈逻辑。
今天介绍的**低波动因子**,...
发表于 2024-04-22 人气 198 点击阅读
内容摘要:
在投资界,巴菲特与查理.芒格的神仙友谊,是他们财富神话之外的另一段传奇。巴菲特曾这样评价芒格:他用思想的力量拓展了我的视野,让我以火箭的速度,从猩猩进化到人类。
人生何幸能得到一知己。如果没有这样的机缘,在AI时代,至少我们做量化时,可以让AI来伴飞。
这篇文章,分享我用AI...
发表于 2024-04-19 人气 407 点击阅读
内容摘要:
芝加哥大学海德公园。芝大是经济学重镇,其学者开创了著名的芝加哥经济学派,共产生了 100 位诺奖、10 位菲尔兹奖、4 位图灵奖。今天量化人追逐的 **Alpha**, 最早就来自于 Michael Jessen 在芝大时的博士论文。
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很多人对基于机器学习的量化策略很...
发表于 2024-04-18 人气 780 点击阅读
内容摘要:
正如死亡和税收不可避免,Pandas对量化人而言,也具有同样的地位 -- 每个人都不可避免地要与之打交道。而Wes Mckinney正是Pandas的创建者。Pandas是有史以来,最成功的Python库之一,以一已之力,开拓了Python的生存空间。
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毛姆的《月亮和...
发表于 2024-04-10 人气 847 点击阅读
内容摘要:
3月27日,行为经济学的开山鼻祖丹尼尔.卡尼曼去世。作为行为经济学的一个分支,行为金融学在量化中的运用越来越广泛,并成功地解释了时序方向上价格波动的诸多原因。
卡尼曼的重要贡献是建立起了一套形式化方法,使得运用心理学来解释和预测经济行为的研究纳入了科学的轨道。
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前一...
发表于 2024-04-01 人气 537 点击阅读
内容摘要:
周日莫斯科的恐袭,让所有的A股交易者捏了一把汗,怕不是我A又要买单?果然,短短三日,沪指跌去1.8%,中证1000跌去5.89%,亏钱效应还是非常明显的。
痛定之后,留下几个复盘问题,首先是,下跌的原因是什么?当然,我们求解的方法,都是量化思路。
交割日魔咒?
关于下...
发表于 2024-03-27 人气 771 点击阅读
内容摘要:
这篇文章的源起是有读者问,七因子模型除了规模、市场、动量和价值之外,还包括哪几个因子?就这个题目,正好介绍一下Fung & Hsieh的七因子模型。
七因子模型一般是指David Hsieh和William Fung于2004年在一篇题为《Hedge Fund Benchmar...
发表于 2024-03-26 人气 250 点击阅读
内容摘要:
一个可能只有少数量化人才需要的功能 -- 按拼音首字母来查找证券。比如,当我们键入ZGPA时,就能搜索出中国平安,或者是它的代码。这是我们使用行情软件时常用的一个功能。
这个功能的关键是要实现汉字转拼音。有的数据源已经提供了这个查询。但不是所有的数据源都有这个功能。
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发表于 2024-03-24 人气 767 点击阅读
内容摘要:
QMT的XtQuant库提供了量化研究所需要的数据。它在一些API设计上面向底层多一些,应用层在使用时,还往往需要进行一些包装,比如复权就是如此。
这篇文章介绍了将XtQuant的除权信息转换成常常的复权因子的高性能算法。与官方示例相比,速度快了100多倍。
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发表于 2024-03-10 人气 890 点击阅读