yuehua-liu / futures_gamma_strategy Goto Github PK

【Gamma 指標簡易說明】

聲明：此為練習測試新想法的策略測試，績效並未經過嚴格驗證，使用前請三思。

想法：以籌碼出發，結合大盤(融資+融券)以及期貨(三大法人)兩邊的籌碼數為基礎進行結合，依照當日個數據的表現程度將盤勢予以分類成五個等級，若圍強多或強空盤，則在第二天開盤做進場動作。

資料：取用時間大約3年(2016/03/14 - 2019/03/13) (三大法人+資券.csv)，如需自行測試需要另外爬資料。

策略輸出：為一個帶有「以日為週期進出場時間」的 list ，開發人員可以再依此輸出值帶入回測系統進行測試。