Современная портфельная теория была впервые разработана Гарри Марковицем в 1952 году за которою ему в 1990 году была присуждена Нобелевская премия по экономике. С тех пор оригинальное эссе о выборе портфеля вдохновило множество исследователей и аналитиков на разработку теорий по финансовому моделированию и управлению рисками. Данный репозиторий - небольшая коллекция исследовательских работ в области инвестирования. Представляет собой математическое моделирование методики оптимизации портфеля, введенной Г. Марковицем, а затем ее применение на реальных данных. Работы написаны как Python Notebooks, поэтому их можно легко изменить и запустить. Короткий обзор каждой из них:

• Portfolio_Optimization_01: общая идея оптимизации инвестиционного портфеля методом Марковица и то, как это реализовать на Python на примере показателей 4 сгенерированных акций.

• Portfolio_Optimization_02: применение портфельной теории Марковица и построение эффективной границы на реальных данных (4 акции, торгуемые на фондовом рынке РФ):

  • Сбербанк (SBER)
  • Газпром (GAZP)
  • Лукойл (LKOH)
  • ГМК Норильский никель (GMKN)

• Portfolio_Optimization_03: Применение метода Марковица для оптимизации портфеля, состоящего из акций российского фондового рынка, входящих в индекс московской биржи; Вычисление портфеля с заданным показателем риска и заданным уровнем доходности; Построение динамической границы в статическом представлении с использованием Six Month Rolling Method.

• Portfolio_Optimization_04: Кластеризация акций торгуемых на Московской Биржи с использованием алгоритма K-Means исходя из их соотношения риск-доходность

• Portfolio_Optimization_05: Проведение бэктестинга и определение оптимального периода для ребалансировки портфеля

Источники данных:

• Акции, торгуемые на Московской Биржи. Папка csv