该模块为 RQAlpha 带来了以通达信公式的方式编写策略逻辑的功能。

启用该 Mod ，会自动将 funcat 注入 API 到 RQAlpha 中。

# 启用 funcat API Mod
$ rqalpha mod enable funcat

# 关闭 funcat API Mod
$ rqalpha mod disable funcat

• 开盘价：OPEN O
• 收盘价：CLOSE C
• 最高价：HIGH H
• 最低价：LOW L
• 成交量：VOLUME V

• n天前的数据：REF

REF(C, 10) # 10天前的收盘价

• 金叉判断：CROSS

CROSS(MA(C, 5), MA(C, 10)) # 5日均线上穿10日均线

• 两个序列取最小值：MIN

MIN(O, C) # K线实体的最低价

• 两个序列取最大值：MAX

MAX(O, C) # K线实体的最高价

• n天都满足条件：EVERY

EVERY(C > MA(C, 5), 10) # 最近10天收盘价都大于5日均线

• n天内满足条件的天数：COUNT

COUNT(C > O, 10) # 最近10天收阳线的天数

• n天内最大值：HHV

HHV(MAX(O, C), 60) # 最近60天K线实体的最高价

• n天内最小值：LLV

LLV(MIN(O, C), 60) # 最近60天K线实体的最低价

• 求和n日数据 SUM

SUM(C, 10) # 求和10天的收盘价

• 求绝对值 ABS

ABS(C - O)

from rqalpha.api import *


def init(context):
context.s1 = "600275.XSHG"


def handle_bar(context, bar_dict):
S(context.s1)
# 自己实现 DMA指标（Different of Moving Average）
M1 = 5
M2 = 89
M3 = 36

DDD = MA(CLOSE, M1) - MA(CLOSE, M2)
AMA = MA(DDD, M3)

cur_position = context.portfolio.positions[context.s1].quantity

if DDD < AMA and cur_position > 0:
    order_target_percent(context.s1, 0)

if (HHV(MAX(O, C), 50) / LLV(MIN(O, C), 50) < 2
    and CROSS(DDD, AMA) and cur_position == 0):
    order_target_percent(context.s1, 1)

请见 funcat 。