quantdevhacks / cppcon-2022-c-20-dates-in-finance Goto Github PK

// Slide 8
d1 = std::min(d1, 30);
if (d1 > 29)
    d2 = std::min(d2, 30);
if (d2 == 31 && (d1 == 30 || d1 == 31))
    d2 = 30;
if (d1 == 31)
    d1 = 30;

// Slide 39
if (d1 == 31) d1 = 30;
if ((d2 == 31) && (d1 == 30)) d2 = 30;

export module main;
import std;

struct day_count_30_360
{
    // See Wikipedia:
    // https://en.wikipedia.org/wiki/Day_count_convention#30/360_methods

    int d1, d2;
    day_count_30_360(int const d1, int const d2)
        : d1{ d1 }, d2{ d2 }
    {
        convert_per_slide_8();
    }
    void convert_per_slide_8()
    {
        // These conversions appear in the talk at the 9:50 mark.
        // https://www.youtube.com/watch?v=iVnZGqAvEEg
        // 
        // And also on slide 8 at:
        // https://github.com/QuantDevHacks/CppCon-2022-C-20-Dates-in-Finance
        // 
        // They are close, but not the same, as what Wikipedia has for the US.
        // https://en.wikipedia.org/wiki/Day_count_convention#30/360_US
        d1 = std::min(d1, 30);
        if (d1 > 29)
            d2 = std::min(d2, 30);
        if (d2 == 31 && (d1 == 30 || d1 == 31))
            d2 = 30;
        if (d1 == 31)
            d1 = 30;
    }
    std::string to_string() const
    {
        return std::format("{}, {}", d1, d2);
    }
};
void example_day_count_30_360()
{
    enum : std::size_t { n_days = 4u };
    std::array<int, n_days> days1{ 28, 29, 30, 31 };
    std::array<int, n_days> days2{ 28, 29, 30, 31 };
    std::array<std::string, n_days * n_days> d;
    auto it{ d.begin() };
    for (auto const& d1 : days1)
        for (auto const& d2 : days2)
        {
            day_count_30_360 day_count{ d1, d2 };
            *it++ = day_count.to_string();
        }
    std::cout << std::format(
        "Day Count Conventions, per slide 8\n"
        "\n"
        "d1   d2:   28         29         30         31\n"
        "28       {}     {}     {}     {}\n"
        "29       {}     {}     {}     {}\n"
        "30       {}     {}     {}     {}\n"
        "31       {}     {}     {}     {}\n\n"
        , d[0], d[1], d[2], d[3]
        , d[4], d[5], d[6], d[7]
        , d[8], d[9], d[10], d[11]
        , d[12], d[13], d[14], d[15]
    );
}
export int main()
{
    example_day_count_30_360();
}
// end file: main.ixx