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暗号通貨高頻度取引bot用websocketベースフレームワーク

License: MIT License

Python 100.00%

btc bot python

btc_bot_framework's Introduction

暗号通貨高頻度取引bot用websocketベースフレームワーク

概要

Pythonによる暗号通貨の高頻度取引bot向けフレームワークです。
このフレームワークの役割は主に以下の３つです。

websocketを最大限利用することでAPI制限とデータ取得遅延の問題を緩和すること。
取引所毎のwebsocketの仕様の差異を吸収すること。
Bot開発において頻繁に出現する処理を再利用可能な形でモジュール化すること。

簡単な動作確認しかできていないので、バグが多く残っているものと思われます。
コードを参考にする程度に留めるか、実行する際はご自身で十分に検証を行ってください。
プログラムの実行は自己責任です。不具合等によって損失が生じた場合でもこちらでは責任を負えません。

主な機能

websocket経由の約定データ、板情報、注文イベントの取得
注文・キャンセル
注文イベントの処理: 注文管理、ポジションサイズ計算、(未確定)損益計算
ポジションの仮想的な分割（複数ロジックの実行）
リアルタイムシミュレーション
UDP経由の操作（webインターフェース等との連携用）
クラス（ロジックファイル）の動的なロード・アンロード

取引所対応状況

取引所	API	約定情報	板情報	建玉管理・注文管理	バグ取り
bitbank	○	○	○	×	△
bitflyer	○	○	○	○	○
bitmex	○	○	○	○	△
binance	○	○	○	○	△
bybit	○	○	○	○	△
gmocoin	○	○	○	×	△
liquid	○	○	○	△(JPYペアのみ)	△

動作環境

UNIX互換環境(Windowsは未検証)
python>=3.6.1

依存ライブラリ

ccxt>=1.40.51
websockets
sortedcontainers

インストールと使い方

wikiをご覧ください。

このプロジェクトの対象外

STOP、IFDOCO等の親注文
ローソク足やインジケータ等のチャート情報
実用的な売買ロジック

今後の予定

gmocoin, bitbank 注文周りの実装

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btc_bot_framework's Issues

【bitflyer】ポジションが変化しない

問題
simple_example_bot.pyを動作させたところ、ポジションを持っても表示が0のまま
'comission'が存在しないエラーが発生

修正
4箇所'comission'を'commission'に変更するとポジションを正しく取得するようになりました

btc_bot_framework/botfw/bitflyer/order.py

Lines 138 to 156 in a90078b

 def update(self, price, size, comission, sfd): 

 super().update(price, size) 

 self.position = round(self.position - comission, 8) 

 c = price * comission 

 self.commission += c 

 self.sfd += sfd 

 self.pnl += -c + sfd 

 class BitflyerOrderGroup(OrderGroupBase): 

 Order = BitflyerOrder 

 PositionGroup = BitflyerPositionGroup 

 def _handle_event(self, e): 

 if e.event_type != EVENT_EXECUTION: 

 return 

 size = e.size * (1 if e.side == BUY else -1) 

 self.position_group.update(e.price, size, e.comission, e.sfd)

わかりやすいフレームを作成して下さり、ありがとうございます

Liquidのorderbookのws受信時にコールバックが呼ばれていない

self._trigger_callback()の呼び出しが抜けているように思います。
意図ありますでしょうか？

bitflyer ポジションが常にマイナスになる不具合、OrderGroupのクローズされた注文が消えない不具合

解決済みですが、まだコミットしていません。

binance private websocketでkeepaliveする際にlistenKeyを渡していない

binance private websocketでkeepaliveする際にlistenKeyを渡していないのでkeepaliveに失敗しているようです。
いかがでしょうか？

2020-05-23 02:42:31.731693 l30 I MainThread real trade mode
2020-05-23 02:42:31.960300 l121 I BinanceWebsocket open websocket
2020-05-23 02:42:31.966790 l121 I BinanceWebsocket open websocket
2020-05-23 02:42:31.977858 util.py run_forever l50 E BinanceWebsocketPrivate BinanceWebsocketPrivate Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/ccxt/base/exchange.py", line 565, in fetch
response.raise_for_status()
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/requests/models.py", line 940, in raise_for_status
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 400 Client Error: Bad Request for url: https://api.binance.com/api/v3/userDataStream
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/botfw/etc/util.py", line 44, in run_forever
cb()
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/botfw/binance/websocket.py", line 82, in __worker
self.__api.websocket_key('PUT') # keep alive
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/botfw/binance/api.py", line 35, in websocket_key
return self.request('userDataStream', 'v3', method)
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/botfw/base/api.py", line 39, in request
request['headers'], request['body'])
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/ccxt/base/exchange.py", line 577, in fetch
self.handle_errors(http_status_code, http_status_text, url, method, headers, http_response, json_response, request_headers, request_body)
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/ccxt/binance.py", line 1864, in handle_errors
raise ExchangeError(feedback)
ccxt.base.errors.ExchangeError: binance {"code":-1102,"msg":"Mandatory parameter 'listenKey' was not sent, was empty/null, or malformed."}

BitMEXのcommissionのPositionGroupでの管理について

BitMEXのcommission情報は約定した際にレート(0.025%のマイナス手数料なら-0.00025)で渡されるので、PositionGroupでcommissionとpnlを管理する際に絶対額に変換してやる必要があるように思います。

bitflyerの場合は絶対額で渡されるので現状で問題ないです。
binance futuresの場合は未確認です。

og.get_orders()を呼び出すと、RuntimeError: dictionary changed size during iteration

●現象
botのコードの中でog.get_orders()を定期的に呼び出しているのですが、稀に以下のようなエラーが発生します。

File "/usr/lib/python3.6/site-packages/botfw/base/order.py", line 489, in get_orders
for o in self.manager.order_manager.orders.values():
RuntimeError: dictionary changed size during iteration

●原因
おそらくループ中に別スレッドでself.manager.order_manager.ordersの注文情報が増減すると起こるのではないかと思っています。

●解決案
ループ用に一旦別オブジェクトを生成してやると実行時間は長くなりますが回避できます。
for o in list(self.manager.order_manager.orders.values()):

いかがでしょうか？

File "/Users/usr/.local/lib/python3.8/site-packages/botfw/bybit/api.py", line 14, in init
self.private_get_position_list = getattr(
AttributeError: 'BybitApi' object has no attribute 'private_get_position_list'

のエラーが発生しました。調べてみたところ、
ccxt/ccxt#6827
のページがあり、ccxtの1.26.66?の以降のバージョンで変更があったみたいです。

botfw/bybit/api.py:14~15 の部分の

self.private_get_position_list = getattr(
            self, 'private_get_position_list')

を

self.privateLinearGetPositionList = getattr(
            self, 'privateLinearGetPositionList')

と修正したところ、simple_bot.pyがエラーなく動きました。

bybitのprivate_get_position_listがccxt 1.40.50で動かない

sample/simple_bot.pyをbybitでBTC/USDで動かしてみたところ、

File "/Users/usr/.local/lib/python3.8/site-packages/botfw/bybit/api.py", line 14, in init
self.private_get_position_list = getattr(
AttributeError: 'BybitApi' object has no attribute 'private_get_position_list'

のエラーが発生しました。調べてみたところ、
ccxt/ccxt#6827
のページがあり、ccxtの1.26.66?の以降のバージョンで変更があったみたいです。

botfw/bybit/api.py:14~15 の部分の

self.private_get_position_list = getattr(
            self, 'private_get_position_list')

を

self.privateLinearGetPositionList = getattr(
            self, 'privateLinearGetPositionList')

と修正したところ、simple_bot.pyがエラーなく動きました。

ApiBaseのcapacity, countあたりがccxt 1.33.13以降のバージョンで動かなくなっている

ccxt/ccxt@654604c

この辺のコミットの影響だと思いますが、私にはこれ以上わかりませんでしたm(_ _)m

ポジション自動修復機能のバグ

ogm.set_position_sync_config(SYMBOL, MIN_SIZE, MIN_SIZE * 100)

として設定しても、

[09:53:04.651 W BitflyerOrderGroupManager] detect position mismatch between server(0.02) and client(0.0).

のメッセージが出力されるのみで、実際に修復が行われませんでした。

該当メッセージ出力部分のコードを見ると、detectのメッセージ出力の部分と実際に修復する部分でif-else分岐が行われておりどちらかしか呼ばれていないように思います。

また、そのif-else文から数行上の

if server == client:
    self.position_diff = 0
    continue

この部分を下のif-else文に統合してしまえると思います。
（揚げ足取るようであれなのですがself.position_diffはconf.position_diffのミスかなとも思います）

見当違いのこと言ってたらすみません！
よろしくお願いしますm(_ _)m

	def update(self, price, size, comission, sfd):
	super().update(price, size)
	self.position = round(self.position - comission, 8)
	c = price * comission
	self.commission += c
	self.sfd += sfd
	self.pnl += -c + sfd


	class BitflyerOrderGroup(OrderGroupBase):
	Order = BitflyerOrder
	PositionGroup = BitflyerPositionGroup

	def _handle_event(self, e):
	if e.event_type != EVENT_EXECUTION:
	return

	size = e.size * (1 if e.side == BUY else -1)
	self.position_group.update(e.price, size, e.comission, e.sfd)

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動作環境

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