El conjunto de datos, es un histórico de 5 años de las acciones de Microsoft, obtenido del servicio Yahoo Finance el 24/01/21 y consta de 1259 observaciones diarias
El estudio se centra en el análisis de riesgo de los retornos de Microsoft utilizando los modelos ARIMA, GARCH y una combinación de ambos. Para ello se realiza la integración de la transformación logarítmica del precio de cierre diario.
Para la selección de los modelos se hace uso de la metodología Box-Jenkins, así como la comparación del Criterio de Información Akaike (AIC) y Log-Likelihood Se utilizan métodos visuales y test estadísticos para probar la estacionalidad de la serie, la elección de los modelos y la distribución de los residuos, antes de la predicción de riesgo.