最適化数学
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最適化数学
2Dにおいて,
f(x,y) = 0
正則 ... 特異点を持たない
特異点がないなら,$f(x,y)$の曲線を境に正負が分けられる.負となる側を「内部」という.
f = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} -1
とすると,
\bm{\nabla} f = \pmatrix{\frac{2x}{9}\\ \frac{2y}{4} }
よって正則.(2,1)は,f(2,1) = -11/36 <0 で内部.
定理1.1 : f(x,y)の法線ベクトルは $$\bm{\nabla}f$$ である
f(x,y) = ax+b-y \\
\bm{\nabla}f = \pmatrix{ a \\ -1}
接線は内積で (\bm{nabla}\bar{f} , \bm{x} - \bm{\bar{x}})=0 で表せる.
放物線 y=2x^2+3x -1 の(1,4)における接線方程式は
\bm{\nabla}\bar{f} = \pmatrix{4x+3 \\ -1}_(1,4) = \pmatrix{7\\-1}
なので,接線方程式は
(\pmatrix{7, -1}, \pmatrix{x-1\\y+4}) = 7(x-1)-(y-4) = 7x-y -3 = 0
2次元でなく,3次元で考えても同じ.
法線ベクトルは
f = (\bm{a}, \bm{x})
f = (\bm{x}, \bm{Ax})
Aは対称行列
f=5x^2+6xy+4y^2
\bm{\nabla}f = \pmatrix{ 10x +6y \ 6x+4} = 2\pmatrix{5 & 3\3 & 2}\pmatrix{x\y}
なので A=\pmatrix{5 & 3\3 &2} .したがって
f = (\pmatrix{x\y}, \pmatrix{5, 3\3,2}\pmatrix{x\y})
\bm{Au} = \lambda \bm{u}
n\times n の$$\bm{A}$$に対して$$\bm{u}$$はn個あり,
\{ \bm{u}_{1} \dots \bm{u}_{n} \} を正規直交系という
\bm{Au} = \lambda \bm{u}
は
(\lambda \bm{\eye} - \bm{A}) \bm{u} = \bm{0}
であり,丸かっこの行列の行列式
特性方程式 \det = 0 を解くことで固有ベクトル,正規直交系が求まる.
特性方程式は
\det \pmatrix{
\lambda - 6 & 2 \\
2 & \lambda -3
} = 0
\bm{U} = \pmatrix{\bm{u}{1} & \dots & \bm{u}{n}}
とすると,2次形式 (\bm{x}, \bm{Ax})は, \bm{x} = \bm{U x'} であることから
(\bm{x}, \bm{Ax}) = (\bm{U x'}, \bm{A U x'}) = (\bm{x'}, \bm{U^\top A U x'}) = (\bm{x'}, \det{\lambda} \bm{x'})
これを標準形と呼ぶ.x' = U^\top x である.
f = (\pmatrix{x\y}, \pmatrix{6 & 2\2& 3) \pmatrix{x \y})
\bm{A} = \pmatrix{6 & 2\2&3}について
\bm{A} \pmatrix{\frac{1}{\sqrt{5}-\frac{2}{\sqrt{5}} = 2 \pmatrix{\frac{1}{\sqrt{5}-\frac{2}{\sqrt{5}}
\bm{A} \pmatrix{\frac{2}{\sqrt{5}\frac{1}{\sqrt{5}} = 7 \pmatrix{\frac{2}{\sqrt{5}\ \frac{1}{\sqrt{5}}
であり,\bm{U} = \pmatrix{ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}
-\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} } , \Sigma = \pmatrix{2 & 0 \ 0 & 7}
\bm{x'} = \bm{U}^\top \bm{x} = \pmatrix{ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}
\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} } \bm{x}
f = 2x'^2 + 7y'^2
\bm{A}が正値対称行列(正定値対象行列) ⇔ 全ての\lamda > 0
⇔ (\bm{x}, \bm{Ax}) = (\bm{x'}, \bm{\Lambda x'}) > 0
\lambda >0 の数が ランク
> でなく ≧ であれば半正値
正値対称行列を係数とする2次形式を正値2次形式という.
Aが半正値対称行列のとき,2次形式 (\bm{x}, \bm{Ax}) を
最大にする単位ベクトル\bm{x}は,Aの最大固有値に対する固有ベクトルであり,
最大値は最大固有値に等しい
最小にする単位ベクトル\bm{x}は,Aの最小固有値に対する固有ベクトルであり,
最小値は最小固有値に等しい
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