esemi / backtester Goto Github PK

Стартуем бота, если стейт пустой (значит это новый старт) и настройка цены стоит - ждём пока цена станет ниже (?) тригера и начнаем только тогда. Тоесть бот как бы работает, но ничего не делает и ждёт тригера

DOD

• в настройках можно задать матрицу для флоат стратегии отдельно для каждого коридора текущей цены тика
• по умолчанию матрица задана в текущем файле

Сейчас у нас фиксированный процент. Но есть мысль сделать его автоматическим. Т.е. минимально 5% максимально 30% например. И он начинает продавать с 5%. Если удаётся переключается на 7%. Если и это получилось то 9%. Если упёрся в 9% начинает пыться продать и идёт счётчик. До 5 раз не смог продать начинает уменьшать. И так по кругу.

DOD

• в конфиге есть шаги процента для закрытия позиций
• шаг сам увеличивается при успешной сделке и уменьшается при неуспешной

• убираем среднюю цену из условий о продаже
• убираем шаг в абсолюте из условий о продаже
• убираем лишние логи из вывода
• выводим оборот в монетах в статистике

• сделать нижнюю планку после которой бот старается скинуть все монеты

DOD

• в конфиге есть цена стоп лоса
• при достижении её - бот закрывает все позиции и продолжает работать как с чистого листа

DOD

• в редисе и мускуле есть метрика вида "количество закрытых сделок за 24 часа"
• метрика учитывает только дату закрытия позиции
• метрика пересчитывается вместе со статистикой (каждый тик)

DOD

• в настройках можно задать зависимость лимита открытых позиций от текущей цены тика
• по умолчанию лимит един для всех диапазонов цен

DOD

• котировки (тики) идут с биржи бинанса (вместо файлика с котировками)
• сделки покупки и продажи проходят через апи бинанса
• сделка добавляется в историю, только если успешно исполнена

Добавляем возможность запустить бота торговать на некоторое время (день-два-неделя)

DOD

• в конфиге есть параметр времени торговой сессии бота
• при истечении времени - бот сам закрывает все позиции и заверашет работу
• супервизард не перезапускает бота сам!

DOD

• у бота можно включить ликвидацию позиций по стоп-лосс цене (настройка stop_loss_enabled: bool)
• стоп лосс ориентируется на текущую НЕпризнанную прибыль (параметр pl_amount_usd)
• стоп лосс включается, если pl_amount_usd >= N (настройка stop_loss_pl_threshold)
• в настройках есть сетка максимальной просадки в процентах в зависимости от максимума pl_amount_usd за всё время работы бота (100$ = 10%, 500$ = 20% итд)
• если преодолели минимальный порог профита - начинаем отслеживать максимум профита за историю
• если профит просел вниз в сравнении с историческим максимумом - проверяем, не просел ли он на N% (сравниваем с процентом от максимума из настроек)
• если профит просел на большее количество процентов, чем мы были готовы терпеть: получаем баланс тикера с биржи и продаём всё по рынку. Из бота выходим.
• при стопе стейт сбрасывается в ноль

TODO

• вводим настройку stop_loss_enabled
• вводим настройку stop_loss_pl_threshold
• вводим настройку матрицы просадок от абсолютного значения pl_amount_usd
• добавляем в клиент к бинансу получение текущего баланса тикера
• добавляем в клиент к байбиту получение текущего баланса тикера
• добавляем в клиент бинанса продажу по рынку всего объёма тикера
• добавляем в клиент байбиту продажу по рынку всего объёма тикера
• каждый тик обновляем максимум непризнанной прибыли
• каждый тик проверяем, не нужно ли выйти по стопу (прибыль просела на N% и прибыль выше, чем трешхолд для стопа)
• выходим по стопу при совпадении условий

• сделать кнопку выставить все монеты на продажу по рыночной стоимости (она же может быть кнопка стоп)

• вывести статистику как сейчас в тесте в самом конце. Можно обновлять ее
  раз в пол часа например или как лучше

• меню: Выбор торговой пары
  шаг в абсолютных значениях для условия сделок
  шаг в процентах для условия сделок 5%-70%
  сколько позиций открываем в самом начале
  сколько монет в одной позиции (классно что есть дробное)

DOD

• в настройках бота можно выбрать стратегию стандартную и с плавающей ставкой
• в стратегии с плавающей ставкой можно указать ступеньки ставки (в процентах)
• и сколько неуспешных попыток приводит к понижению ставки
• любая успешная продажа ведёт к увеличению ставки для следующей продажи
• указанное количество неуспешных попыток продажи ведёт к уменьшению ставки для следующей продажи

DOD

• ботик крутится на серваке
• ботик менеджится супервизардом
• супервизард не перезапускает бота сам!

DOD

• у бота можно включить выход из позиций по стоп-лосс трейлу (настройка stop_loss_trailing_enabled: bool)
• включен может быть только один стоп лосс

TODO

Параметры:
on/off

Установка SL в безубыток (раздел который отключает модуль SL)

Активация (%) - при достижении задонного процента прибыли в боте (относительно точки входа и средней) будет установлен стоп лосс в цене без убытка, также эта функция отключит SL модуль
Отступ (%) - процент отступа от прибыли.

Трейлинг SL

Активация (%) - при достижении задонного процента прибыли, в боте активируется трейлин SL, который будет следовать за прибылью
Отклонение (%) - расстояние в % от прибыли в меньшую сторону. (при уменьшении прибыли и пересечении с текушем процентом, на бирджу выстваляется стоп ордер)
Мин. шаг перестановки (%) - минимальный шаг между соседними переставноками стол лоссса в процентах при срабатывании триггера

Основные настройки:
тип ордера (virtual market - ордер который запоминает бот, и когда срабатывает, то выставляет обычный stop market на биржу)
(virtual floating - ордер, которые пытается продать позицию по лимитному ордеру)
(stop market - ордер которые стразы выставляетна биржу в книгу ордеров и осполняется как рыночный ордер)

Триггер ордера (книга ордеров - это ask и bill)
(свечи про что мы говорили с тобой)

смотри такой момент. так как твоя сторона по апи торгует с тикером. мы можем этим же ботом выводить в json сколько физически на бирже монет? чтоб в админке видеть и если расхождение то идти на биржу и решения какие-то принимать

"универсальный курс перевода в доллары", верно?
для пары BARBTC - это будет курс битка к USDT
для пары BARETH - это будет курс ETH к USDT

предоложим курс 150

мы запускаем бота с шагом закупки 0,1%
система просчитывает до какой нижней позиции он сможет покупать.
в данном примере это 1000 шагов и сможет покупать до 0.15 курса
пример расчетов шагов
150 - 0.1% = 149.85
149.85 - 0.1% = 149.7
149.7 - 0.1% = 149.55

получается сетка: 
150

149.85

149.7

149.55

и мы можем купить только одну позицию между тиком 150 и 149.85, 149.85 и 149.7, 149.7 и 149.55

Если курс идет вверх до 180
Система оставляет сетку ордеров вниз и достраивает сетку на верх

получается
150 + 0.1% = 150.15
150.15 + 0.1% = 150.3
150.3 + 0.1% = 150.45

и так просиходи каждый раз когда курс идет выше максимальной позиции
Как только мы продаем хотьт какой то ордер система ждет когда курс опять туда придет чтоб купить опять в этой же позиции где продали

DOD

• на первом шаге бота мы рассчитываем сетку закупки
• в настройках можно задать "зернистость" сетки в абсолютном шаге цены
• в настройках можно задать максимальную цену для коридора покупок (?)
• при проверке возможности покупки мы проверяем, что в диапазоне ячейке сетки, в которую входит текущая цена на бирже, нет открытой позиции - только если ячейка свободна - шлём ордер на покупку

TODO

• удаляем неиспользуемые настройки из кода (смотри комент ниже)
• добавляем настройку шага для грида
• считаем номер ячейки на лету для цены на бирже
• проверяем, что ячейка не занята позицией на руках
• храним номер занятой ячейки у открытой позиции, даже если цена исполнения проскользила вниз (оперируем ценой заявки на покупку, а не ценой исполнения)
• запускаем на небольшой части ботов

Summary

4. Полноценно учитываем дробные лоты в боте (8 часов)
   При покупке позиции, проверяем, нет ли у нас остатков монет в запасе.
   Если есть - НЕ вычитаем комиссию при учёте сделки, а вычитаем из суммы остатков.
   Если остатков нет - вычитаем комиссию при учёте сделки, округляем как в предыдущем пункте, остаток добавляем к сумме остатков.
   Так должно выйти, что если у нас осталось дробных монет с прошлой сделки, то мы в новой сделки взяли комиссию оттуда.
   Это чтобы и не копить остатки на балансе, и комиссии учитывать в сделках.
   Но делать и тестить прям геморно будет, тем более на тестовых биржах комиссий нет
   Из плюсов - не копим монеты на балансе, учитываем честные цены и количества
   Из минусов - долго делать

TODO

• округляем сумму монет при покупке за вычетом комиссий до ближайшего целого лота вниз
• вычитаем комиссии из накопленных остатков монет
• или вычитаем комиссии из суммы монет и добавляем лишнее в остатки
• выводим остатки в статистике
• удаляем настройку "процент комиссий" и работу с ним из статистики ботов
• выкатываем на тестовых ботов
• раскатываем на всех

Смотри по бек тесту. Ты можешь мне 2 настройки вывести они только в бэки нужны. Чтоб я там указывал старт от куда ему тестит и финишь до куда тестить

По дате и времени

А и можно чтоб он например пропускал каждый второй тик или каждый третий тоже переменной сделать

DOD

• признанная прибыль считается для каждого заданного коридора отдельно
• если границы коридоров изменили в середине работы бота - прибыль остаётся закреплённой за коридором по старым границам
• прибыль раздельно хранится и в мускуле и в редисе

• вынести конфиг как конфиг (чтобы можно было рядом несколько запустить без лишнего гемора)

DOD

• конфиг в проекте вынесен в .env файл

PDR needed

и убрать трешхолд для активации

DOD

• у бота есть настройка "режим ликвидации" с активацией по тригеру текущей цены
• если режим включился - бот ничего не покупает и не продаёт обычными механизмами
• в этом режиме бот собирает все заявки с руки в одну и выставляет на продажу в режиме "продать по текущей цене, можно частично"
• бот ждёт 5 минут, пока заявка заполинтся
• если заявка заполнена полностью - бот удаляет стейт и заканчивает работу
• если заявка исполнена частично - бот отменяет заявку и ставит новую, с ценой на 5% ниже
• перевыставление заявок происходит не более 5 раз
• если заявка так и не продана - бот пишет об этом в логи, удаляет стейт и завершает работу
• после ликвидации бот пишет в статсу остаток непроданных монет (если остался) (result.json + mysql table)

DOD

• в конфиге можно задать зависимость количества монет в ордере на покупку от текущей цены тика
• по умолчанию задан один размер для любой цены

DOD

• стратегия помнит последнюю открытую позицию
• если последняя открытая есть - смотрим на её цену относительно текущей при принятии решения о новой покупке
• если нет - смотрим по старинке, на предыдущий тик

DOD

• на отдельном хосте крутится апишка с докой
• в апишке есть один роут вида POST /balances {api_key: 'todo', api_secret: 'todo', exchange: literal['binance', 'bybit']} -> {btcusdt: 38.123456, balances: {'XRPBTC': 123456.00001, 'BTCUSDT': 0.0007899465, ...}, from_cache: True}
• авторизация в апишку происходит по статичному токену в заголовке X-AUTH-TOKEN
• запросы кешируются на несколько минут

DOD

• в конфиге можно задать зависимость размера ячейки грида от текущей цены тика
• по умолчанию размер грида один для любой цены

изначальный депозит = ограничение на позиции * размер позиций на открытие
оценка активов = монеты на руках * текущий курс
затраты на покупку активов = монеты на руках * курс покупки каждой

Инвестиционное тело = депозит - затраты на покупку активов + оценка активов

avg_rate_sell_limit=1.004 # шаг в процентах для условия сделок. 5% = 1.05

вот наша кривая тема

step=0.1 # шаг в процентах для условия на открытие новой позиции. 0.5 = 0.5% - вот это очень удобно

DOD

• пишем телеметрию в мускуль
• пишем только тики со сделками
• у бота есть настройка "выключить запись телеметрии"