Elena Loumagne/Jérémie Darracq

Bienvenue sur le Github présentant notre projet Python dans le cadre du cours "Python pour le Data Scientist" à l'ENSAE en deuxième année.

Il s'agit d'un projet qui permet de prédire la performance de l'indice du SP500 à partir d'indices de "sentiment du marché". Pour cela, nous utilisons un indicateur direct mesurant la volatilité du SP500 (l'indice VIX) et un indicateur indirect que nous allons construire à partir d'une base de donnée d'articles traitant du SP500.

• 1_notebook_récup_data_webscrapping : notebook permettant de récupérer les valeurs de l'indice SP500 et VIX grâce à du webscrapping
• 2_notebook_récup_data_API : notebook permmettant d'appeler les API afin de récupérer les articles et les tweets en lien avec le SP500
• 3_notebook_data_analyse : notebook final avec statistiques descriptives et construction du modèle de prédiction du SP500