FIBRA - Fixed Income Brazil. Government and Corporate Bonds Pricing.

O módulo permite precificar títulos públicos federais e corporativos do Brasil.

Com o Fibra é possível calcular o preço dos seguintes títulos (bonds available):

• NTN-B: Nota do Tesouro Nacional Série B.
• NTN-F: Nota do Tesouro Nacional Série F.
• LTN: Letra do Tesouro Nacional.

• Percentual CDI.
• DI Spread.
• IPCA Spread.

No jupyter notebook comece por (start with jupyter notebook):

%run ../docs/fibra.py

bond = Bond(date="2021-03-29", maturity="2050-08-15", ytm=4.3023, coupon=6, freq=2)

bond.schedule()

bond.cashflow()

bond.des()

• DATA: Data de referência para o cálculo do preço do ativo.
• VNE: Valor Nominal de Emissão.
• VNA: Valor Nominal Atualizado na data de referência.
• PU: Preço Unitário do título ao Par (marcado na curva).
• TAXA: Taxa indicativa (taxa de mercado) da ANBIMA.
• FREQ: Frequência de pagamentos (1: Anual, 2: Semestral, 3: Trimestral, etc).

DATA_natura = DATA_REF
VNE_natura = 10000
VNA_natura = 10000
PU_natura = 10170.808970
TAXA_natura = 0.7883
FREQ_natura = 2

Calendário de eventos (The events calendar - dictionary object):

cal_natura = {"2021-09-27": 1}

Declare a classe DebentureSpread (Declare class DebentureSpread):

natura = DebentureSpread(date=DATA_natura, maturity="2021-09-25", vne=VNE_natura, vna=VNA_natura, pu=PU_natura,  
                         issue_spread=1.75, market_spread=TAXA_natura, freq=FREQ_natura, redemption=cal_natura,  
                         yield_curve_file=YIELD_CURVE_PATH)

natura.des()

natura.cashflow()

Veja alguns exemplos de uso em Bonds.ipynb e Debentures.ipynb.

See more in Bonds.ipynb and Debentures.ipynb.