algori11 / arbitrage_crypto Goto Github PK

実行していないので誤解かもしれません.

tri_arb.pyの関数root_uに

    amount1 = np.cumsum(ask1[:, 1] * ask2[-1][0])
    amount2 = np.cumsum(ask2[:, 1])
    amount3 = np.cumsum(bid3[:, 1])

    ratio = bid3[:, 0][idx[2]]/(ask1[:, 0][idx[0]]* ask2[:, 0][idx[1]])
    if ratio < threshold:
        return 0, 0
    value = np.min([amount1[idx[0]], amount2[idx[1]], amount3[idx[2]]])

がありますが, 取引量ask1[:, 1]に値段ask2[-1][0]をかけているように見えるのですが,
なにを意味しているんでしょうか?

root_uやroot_dにある

    for i in range(10):
        idx[np.argmin([amount1[idx[0]], amount2[idx[1]], amount3[idx[2]]])] += 1

インクリメントが一箇所に固まった場合, idxが最大10をとり長さ10のamount範囲外ではないでしょうか.

適当な初期値を与えて(ratio, value)=(0, 0)とかにして,
idxが0のときの処理をforの中に入れるのが良いのではないでしょうか?

たびたびすみません.
板の取引量を換算する場面ではask2[-1]とaskの10番目を用いるのに対して,
最小単位を求める場面ではask2[0][0]の1.1倍を使用しています.

    limit0 = max(limit1*ask2[0][0]*1.1, limit2, limit3)

取引は板にある価格や量の範囲でしか行われないんですよね?
ask2[-1][0]ではまずいのでしょうか?
パラメータ1.1は経験によるものですか?

(arb.pyでは価格にask[0][0]の1.01を使用しているようですが)

ccxtでBinanceの認証のためのnonceとして現在時刻を使うのですが、PC内時計とBinanceのサーバー時間のズレが大きいと無効なnonceと扱われて認証できない問題があるようです。

とりあえずPCとBinanceのどっちがズレてるかは

import time
import request
print(requests.session().get("https://api.binance.com/api/v1/time", timeout=2).json()["serverTime"])
print(time.time()*1000)
print(requests.session().get("https://ntp-a1.nict.go.jp/cgi-bin/json", timeout=2).json()["st"]*1000)

で確認できます。上から
①Binanceの時計
②PCの時計
③Webから引っ張ってきた正しい時計
の時間がミリ秒単位で出力されます。

正しい時計③に対してPCの時計②が狂っている場合、なんらかの手段でPCの時計合わせをすると解決します。

正しい時計③に対してBinanceの時計①がズレている状態がずっと続く場合の対応策はccxtに実装されているようで、
[EXCHANGE1]にbinanceを設定した場合は

t1.options["adjustForTimeDifference"] = True

[EXCHANGE2]にbinanceを設定した場合は

t2.options["adjustForTimeDifference"] = True

をそれぞれarb.pyの

t1.name = config.NAME1
t2.name = config.NAME2

の下の行に追記すれば、PCとサーバーの時間差を考慮するようになるようです。

手前の環境では問題が発生していなくてこれで解決するのかが不明なので、もしこの方法or他の方法で解決したという報告があればコメントください。
BinanceのサーバーのズレとユーザーのPCの時刻合わせのズレのどちらで問題がおきていたかもわかればコメントお願いします。

取引所を指定するとき（t1 = 〜）、引数にAPIキーとSECRET以外に

取引パスワードを
password = 〜
で指定する必要があるようになったみたいです。

ccxt/ccxt#2617

algori11様 有用なツールを公開してくれてありがとうございます。
AWSにて、起動ができてBNBの自動購入もできております。
設定はデフォルトにしております。

以下、nohupで運用していて数回同じ現象で止まってしまうのですが、

class 'ccxt.base.errors.InsufficientFund

それぞれの取引所にBTC(BNB)およびXRPが足りないのかと思い
現在は、
BinanceのBNB/XRPが

HitbtcにはBTC/XRP

にそれぞれ入れているのですが、
同じようなエラーが出てしまいます、何かコンフィグで設定し忘れているのでしょうか。

binance API authentication errorが発生し取引が開始できませんでした。
いかにLogを記載します。
エラーを返したURLを見ると、{"code":-2014,"msg":"API-key format invalid."}となっており
フォーマットが変わってエラーを起こすようになったのでしょうか？

Trade mode
LTC/BTC
binance/bitz
minsize:0.1
binance API authentication error
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\d\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\ccxt\base\exchange.py", line 364, in fetch
response.raise_for_status()
File "C:\Users\d\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\requests\models.py", line 935, in raise_for_status
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 400 Client Error: Bad Request for url: https://api.binance.com/api/v3/account?timestamp=1526686993168&recvWindow=5000&signature=4d6e377195c180b2bc4ab09e70855ba802942f5f1301f0a1cacddec4bd5bc9b9

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File "arb.py", line 70, in
ex = tools.exchange(t1, t2, info_set, l)
File "c:\arb\tools.py", line 82, in init
self.check_api_state()
File "c:\arb\tools.py", line 112, in check_api_state
t1_base, t1_alt = self.balance(self.t1)
File "c:\arb\tools.py", line 140, in balance
bal = ts.fetch_balance()
File "C:\Users\d\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\ccxt\binance.py", line 388, in fetch_balance
response = self.privateGetAccount(params)
File "C:\Users\d\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\ccxt\binance.py", line 845, in request
response = self.fetch2(path, api, method, params, headers, body)
File "C:\Users\d\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\ccxt\base\exchange.py", line 303, in fetch2
return self.fetch(request['url'], request['method'], request['headers'], request['body'])
File "C:\Users\d\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\ccxt\base\exchange.py", line 376, in fetch
self.handle_errors(response.status_code, response.reason, url, method, self.last_response_headers, self.last_http_response)
File "C:\Users\d\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\ccxt\binance.py", line 838, in handle_errors
raise exceptions[error](self.id + ' ' + body)
ccxt.base.errors.InvalidNonce: binance {"code":-1021,"msg":"Timestamp for this request was 1000ms ahead of the server's time."}