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rltrader's Introduction

파이썬과 케라스를 이용한 딥러닝/강화학습 주식투자 - 퀀트 투자, 알고리즘 트레이딩을 위한 최첨단 해법 입문 (개정판)

퀀티랩 블로그 관련 포스트

강화학습은 스스로 학습하는 머신러닝 기법으로서 주식 데이터 학습에 잘 적용되는 기법입니다. 이 책은 파이썬을 이용한 강화학습 기반의 주식투자 시뮬레이션 프로그램을 개발하는 방법을 설명합니다. 이를 위해 이론과 코드 수준에서 상세한 설명을 덧붙였습니다. 이 책을 통해 딥러닝과 강화학습을 이해하고 이를 주식투자를 비롯한 다양한 도메인에서 활용할 수 있을 것입니다.

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표지

이 책에서 다루는 내용

  • 딥러닝과 강화학습 이론
  • 주식투자에 강화학습을 적용하는 법
  • 강화학습 기반의 주식투자 시스템 개발
  • 강화학습을 위한 실제 주식 데이터 획득 및 처리
  • 강화학습으로 주식 데이터를 학습하는 법
  • 학습한 강화학습 모델을 활용하는 법
  • 강화학습 기반의 주식투자 시스템을 커스터마이징하는 법

환경설정

conda 환경

TF 1.15

TF 1.15 사용을 위해서 Python 3.6을 설치한다. TF 1.15 사용할 경우 cuda 10.0, cudnn 7.4.2 (7.3.1) 설치해야 한다. https://www.tensorflow.org/install/source#tested_build_configurations tensorflow/models#9706

conda create -n rltrader python=3.6 conda activate rltrader pip install tensorflow-gpu==1.15 conda install cudatoolkit=10.0 conda install cudnn=7.3.1 pip install numpy pip install pandas

TF 2.5

https://www.tensorflow.org/install/source_windows?hl=en#gpu

conda create -n rltrader2 python=3.6 conda activate rltrader2 pip install tensorflow==2.5

CUDA 11.2 cuDNN 8.1

PATH C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.2\bin C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.2\libnvvp

프로파일링

  • python -m cProfile -o profile.pstats main.py ...
  • python profile.py

Troubleshooting

TF 1.15에서 다음 에러가 나면 Python 3.6으로 맞춰준다.

NotImplementedError: Cannot convert a symbolic Tensor (lstm/strided_slice:0) to a numpy array.

original_keras_version = f.attrs['keras_version'].decode('utf8') AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'

https://github.com/keras-team/keras/issues/14265
https://pypi.org/project/h5py/#history
pip install h5py==2.10.0

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